根据volatility-and-option计算波动率的六种方法，包括历史波动率法、隐含波动率法、GARCH模型、VaR模型、Black-Scholes模型和蒙特卡洛模拟法。其中，历史波动率法是根据标的资产的历史价格数据计算出波动率；隐含波动率法是通过期权定价模型计算出隐含波动率；GARCH模型是一种用于描述金融时间序列的计量经济学模型；VaR模型是一种用于评估风险的工具；Black-Scholes模型是一种用于计算欧式期权的理论价格的数学模型；蒙特卡洛模拟法则是一种通过随机抽样来估计概率分布的方法。

凤凰期权的定价可以通过Black-Scholes模型来计算。首先，需要确定标的资产的价格、无风险利率、期权的行权价格、到期期限和波动率等参数。然后，将这些参数代入Black-Scholes模型中，计算出期权的理论价格。最后，将理论价格与市场价格进行比较，得到期权的溢价或折价。

编制基于50ETF期权的VIX指数需要先计算50ETF期权的隐含波动率，然后将隐含波动率与标准普尔500指数的波动率进行比较，得到VIX指数的值。VIX指数是衡量市场恐慌程度的一个指标，通常以10为基数来衡量。计算波动率的六种方法，计算隐含波动率，凤凰期权的定价，编制基于50ETF期权的VIX指数